CCI(Commodity Channel Index)

안녕하세요

 

오늘은 기술적지표 중 CCI (Commodity Channel Index)에 대해 알아보겠습니다.

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CCI (Commodity Channel Index) 

 

CCI는 주식 시장 및 다른 금융 시장에서

 

사용되는 기술적 분석 도구 중 하나로,

 

주가의 표준 편차에 상대적인 가격 변동을 측정하고

 

경향을 분석하는 데 도움을 주는 지표입니다.

 

CCI는 1980년에 도입되었으며,

 

다양한 시장에서 트레이더와 투자자들에게

 

중요한 정보를 제공하는 데 사용됩니다.

 

 

CCI의 작동 원리

 

CCI는 주가의 평균 변동성을 측정하여

 

주식 또는 다른 자산의 과매수 및 과매도 상태를 식별하는 데 사용됩니다.

 

 

평균 가격 계산

 

CCI의 계산에는 해당 기간 동안의 고가(High), 저가(Low) 및 종가(Close) 가격이 사용됩니다.

 

이들 가격의 평균을 계산하여 "평균 가격(Mean Price)"을 얻습니다.

 

 

평균 가격의 이동 평균 계산

 

다음으로, 일정 기간 동안의 평균 가격에 대한 이동 평균을 계산합니다.

 

이동 평균은 시장의 중장기 트렌드를 나타내는 데 사용됩니다.

 

 

표준 편차 계산

 

평균 가격과 해당 기간 동안의 종가 간의 차이를 계산한 후,

 

이 차이의 평균을 이동 평균과 비교하여 표준 편차를 계산합니다.

 

 

CCI 값 계산

 

최종적으로 CCI 값은

 

(현재 종가 - 이동 평균) / (0.015 x 평균 가격의 표준 편차)

 

로 계산됩니다.

 

 

CCI 계산 예시

 

CCI를 계산하는 방법을 예시를 통해 설명하겠습니다.

 

가정 용도로, 20일 기간 동안의 주가 데이터를 사용한다고 가정합니다.

 

 

각 거래일에 대한 평균 가격 계산

 

Day 1: (High1 + Low1 + Close1) / 3

 

Day 2: (High2 + Low2 + Close2) / 3

 

...

 

Day 20: (High20 + Low20 + Close20) / 3

 

 

평균 가격의 20일 이동 평균 계산

 

20일 동안의 평균 가격을 합산하여 20으로 나눕니다.

 

 

평균 가격과 종가 간의 차이 계산

 

Day 1: (평균 가격 - Close1)

 

Day 2: (평균 가격 - Close2)

 

...

 

Day 20: (평균 가격 - Close20)

 

 

표준 편차 계산

 

평균 가격과 종가 간의 차이에 대한 표준 편차를 계산합니다.

 

 

CCI 값 계산

 

CCI = (Close - 이동 평균) / (0.015 x 표준 편차)

 

 

CCI 해석 방법

 

CCI의 값은 주식 또는 다른 자산의

 

과매수 및 과매도 상태를 파악하는 데 도움이 됩니다.

 

주요 해석 방법은 다음과 같습니다

 

 

CCI 값의 부호

 

CCI 값이 양수인 경우, 해당 자산은 상승 추세에 있을 가능성이 높습니다.

 

음수인 경우, 하락 추세에 있을 가능성이 높습니다.

 

 

CCI 값의 크기

 

CCI 값이 크게 양수로 나타날 때, 과매수 상태로 간주될 수 있습니다.

 

반면, 크게 음수로 나타날 때, 과매도 상태로 간주될 수 있습니다.

 

 

과매수 및 과매도 구간

 

CCI 값이 일반적으로 +100과 -100 사이에 있는 경우

 

중립적인 지역에 있으며, +100을 상향 돌파하는 경우 과매수 상태,

 

-100을 하향 돌파하는 경우 과매도 상태로 간주됩니다.

 

 

CCI는 기술적 분석 도구 중 하나로,

 

주식 시장 및 다른 금융 시장에서의 추세 및 거래 신호를 파악하는 데 사용됩니다.

 

그러나 모든 기술적 분석 지표와 마찬가지로

 

CCI도 완벽한 예측을 제공하지 않으며,

 

항상 다른 정보와 함께 사용되어야 합니다.

 

또한, 시장 변동성 및 특성을 고려하여 CCI를 조정하고 활용해야 합니다.