[해외선물 종목] 3-Month SOFR (미국 달러 기준 금리 지표)

안녕하세요 정프로입니다.

오늘은 해외선물 종목 중 3-Month SOFR(미국 달러 기준 금리 지표)에 대해 알아보겠습니다.

 

 

3-Month SOFR(미국 달러 기준 금리 지표)란?

 

3-Month SOFR는 미국 달러를 기반으로 한 금융상품의 이자율을 측정하는 지표 중 하나로 3개월 기간 동안의 SOFR 평균값을 나타냅니다.

 

SOFR은 전반적으로 LIBOR(런던 인터뱅크 제도 금리)를 대체하기 위해 개발된 지표로 미국 증권거래위원회(SEC)가 규제하는 금융상품에 대한 레퍼런스 금리로 사용됩니다.

 

 

 

SOFR은 일일 거래량을 기반으로 하며 365일 매일 발표되는데 이를 통해 SOFR은 LIBOR과 달리 적극적으로 거래되는 시장을 기반으로 하며 더 정확안 금리지표로 인식되고 있습니다. 

 

또한 LIBOR을 대체하기 위한 조치로 2021년 부터는 대부분의 계약에서 SOFR를 사용하는 것으로 전환될 예정이기 때문에 SOFR은 미국의 금융 시장에서 중요한 지표로 자리 잡게 될 것으로 예상됩니다.

 

 

 

해외선물 종목 3-Month SOFR

 

 

3-Month SOFR Futures의 활용

 

SOFR는 기존의 LIBOR 금리를 대체하는 새로운 대체지표금리입니다

미국 국채를 담보로 하는 하루짜리의 Repo거래를 기반으로 합니다.

3-Month SOFR는 LIBOR가 사용된 Eurodollar와 달리 SOFR가 기준금리로 반영되는 금리선물입니다.

Check Point

기준금리는 LIBOR 금리가 아닌 SOFR 입니다.

SOFR는 하루 만기로 무위험지표금리입니다.

기간물 SOFR는 매월 평균 산정 후 분기별 복리 계산 방식으로 추정됩니다.

손익계산의 예에서 주의할 점

4개월 이내의 최근 월물은 틱단위 0.0025, 틱가치 $6.25이며 나머지 원월물은 틱단위 0.005, 틱가치는 $12.5 입니다.